Risikomessung & Reporting
FINOPTECH bietet ein zweistufiges Risikomessungs- und Reportingframework, das kurzfristige Marktbewegungen ebenso präzise erfasst wie langfristige strategische Risiken. Damit erhalten Entscheidungsträger ein durchgängiges, belastbares Steuerungsinstrument – operativ wie strategisch.
Kurzfristige Risikomessung – granular, tagesaktuell und modelltransparent
Für die operative Risikoüberwachung bedient sich FINOPTECH eines eigenen, hochentwickelten Risikofaktormodells. Dieses bildet die maßgeblichen Markt- und Bewertungsrisiken detailliert ab:
- Aktienrisiken nach Regionen, Sektoren/Industries und Stilfaktoren (Value, Growth, Quality etc.)
- Zinsrisiken entlang der Kurve sowie nach Emittenten- und Sektorgruppen
- Spreadrisiken über Ratingklassen und Marktsegmente hinweg
- Währungsrisiken für sämtliche relevanten Fremdwährungen
Die Risikofaktoren werden mit modernsten Data-Science-Methoden direkt bei den Datenprovidern extrahiert und jeweils über Nacht automatisiert verarbeitet. Durch Schnittstellen zur KVG stehen Portfoliodaten jederzeit vollständig und aktuell zur Verfügung – inklusive Sensitivitäten, Stresstests und Risikoattributionen. So erhalten Institutionen eine präzise, transparente Sicht auf die Risikotreiber ihres Portfolios.
Langfristige/strategische Risikomessung – Zukunftsrobustheit und strategische Orientierung
Für die strategische Perspektive setzt FINOPTECH auf den FINOPTECH Economic Scenario Generator. Dieser bildet langfristige Kapitalmarkt- und Wirtschaftsprozesse realitätsnah und ökonomisch konsistent ab. Auf dieser Basis lassen sich langfristige Risiken, Ertragspfade und Steuerungsbedarfe faktenbasiert beurteilen.
- Analyse langfristiger Risiko- und Ertragsspektren über mehrere Jahrzehnte
- Vergleich der Zielallokation (SAA) mit der tatsächlichen Portfolio-Performance
- Bewertung der Robustheit gegen unterschiedliche ökonomische Szenarien
- Identifikation strategischer Handlungsoptionen und Risikotragfähigkeitsgrenzen
Integriertes Reporting – klare Steuerungsimpulse statt reiner Datenaggregation
FINOPTECH verbindet kurzfristige Risikoüberwachung und langfristige Szenarioanalyse in einem konsistenten Reportingansatz. Dieser liefert Entscheidungsträgern klare, relevante Kernaussagen:
- Einordnung der aktuellen Risiken im Kontext der strategischen Zielstruktur
- Sofort erkennbare Abweichungen zwischen Portfolio- und SAA-Verhalten
- Frühwarnsysteme für regulatorisch, steuerlich oder bilanziell relevante Entwicklungen
- Konkrete Handlungs- und Anpassungsempfehlungen für Management und Gremien
Damit wird Risikomessung von einer reinen Kontrollfunktion zu einem zentralen Führungsinstrument, das Strategie, Governance und tägliche Steuerung nahtlos miteinander verbindet.