Szenariogenerierung

FINOPTECH bietet hochentwickelte Szenarioräume, die eine präzise Grundlage für Risikoanalysen, Simulationen und strategische Entscheidungen schaffen. Unternehmen erhalten individuell konfigurierte Szenariowelten – unabhängig davon, welches Simulationssystem sie einsetzen.

Mit dem FINOPTECH Economic Scenario Generator entstehen Szenarien, die weit über klassische Normalverteilungsannahmen hinausgehen. FINOPTECH modelliert realistische, asymmetrische Verteilungen, berücksichtigt relevante Extremereignisse und bildet dynamische Abhängigkeiten zwischen Variablen ab. Sämtliche statistischen Eigenschaften – einschließlich höherer Momente und Extremausprägungen – können gezielt gesteuert werden.

Die zugrunde liegenden ökonomischen Modelle gewährleisten eine durchgängig konsistente Abbildung von Fundamentalgrößen wie Inflation, Wirtschaftswachstum und Zinsen sowie der daraus abgeleiteten Renditeprozesse. Dadurch entstehen wirtschaftlich nachvollziehbare, realitätsnahe Szenarien, die komplexe Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge verlässlich widerspiegeln. Durch die ebenfalls konsistente Modellierung aller bewertungsrelevanten Risikofaktoren entsteht zudem eine robuste Bewertungsgrundlage, die sicherstellt, dass die resultierenden Bewegungen von Assets und Verbindlichkeiten direkt auf das simulierte fundamentale Umfeld zurückgeführt werden können.

FINOPTECH liefert Szenarioräume für sämtliche Assetklassen – von liquiden Standardmärkten bis zu illiquiden Bereichen wie Private Equity, Private Debt, Immobilien oder Hedgefonds. Renditen können als Total Return oder getrennt nach Marktwertveränderungen und laufenden beziehungsweise ordentlichen Erträgen dargestellt werden. Ein Szenarioraum umfasst typischerweise 1.000 bis 10.000 Szenarien und wird in der Regel quartalsweise bereitgestellt; alternative zeitliche Skalierungen wie halbjährliche oder jährliche Intervalle sind ebenfalls möglich.

Mögliche Bausteine

• Fundamentalökonomische Szenarien

  Simulation von Inflation, Wirtschaftswachstum und Zinsstrukturkurven.

• Bewertungsrelevante Risikofaktoren

  Simulation von Zinsaufschlägen, Aktienrisikoprämien und Volatilitätsoberflächen.

• Renditeszenarien

  Bewertung der Anlageklassen anhand anerkannter finanzwirtschaftlicher Modelle und Gleichungen.

• Verbindlichkeitsszenarien

  Konsistente Ableitung von Verbindlichkeitsbewegungen aus dem simulierten fundamentalen Umfeld.